世界同時株安らしいので、債券やリートなどはどうなのか調べてみた。

世界同時株安で日本も新興国も先進国も株安だというらしいので、債券とリートはどうなんだろうと思って調べてみた。

emaxisを使って各インデックスファンドの10月15日から10月16日への変化率を調べると、以下の通りです。

eMAXIS 先進国債券インデックス
０．１％下落

eMAXIS 先進国リートインデックス
１．５５％下落

eMAXIS 先進国株式インデックス
２．１６％下落

eMAXIS 国内債券インデックス
０．０１％下落

eMAXIS 新興国債券インデックス
１．２３％下落

eMAXIS 全世界株式インデックス
２．１６％下落

eMAXIS TOPIXインデックス
２．３１％下落

eMAXIS 日経225インデックス
２．２１％下落

eMAXIS 新興国株式インデックス
２．２１％下落

eMAXIS 国内リートインデックス
０．３％下落

eMAXIS JPX日経400インデックス
１．２３％下落

eMAXIS バランス（波乗り型）
２．２％下落

eMAXISバランス（8資産均等型）
１．２３％下落

eMAXIS NYダウインデックス
２．３２％下落

eMAXIS 新興国リートインデックス
２．４３％下落

--
軒並み下落、って感じですなあ。
しかしながら、株式の１日あたりの下落率が２％超えなのに対して、債券やリートはそうでもないので、eMAXISバランス（8資産均等型）だと１．２％程度に落ち着いています。
まあいろいろと分散しておくと良いと思う。

で、私基本的に為替リスクも取った方が通貨分散できるやん、とか思っていて、外国債券も当然為替リスクを取るためのヘッジ無し、を選んでいたのですが、為替のリスクって割と怖いところがあって、コントロールが難しい。
ということで、どうせ為替リスク取るなら思い切って外国債券を不要にして株式オンリーにするか、為替ヘッジあり、の外債を選ぶのが主流らしい。

それで為替ヘッジありの外国債券クラスをsmtで見てみたらこんな感じだった

SMT グローバル債券インデックス
０．１５％下落

SMT グローバル債券インデックス(H有)
０．３３％上昇

SMT 米ドル建新興国債券インデックス(H有)

０．３７％上昇

株が売られても債券は上がる、といううまい分散が少し出来てますなあ。

画像はモーニングスターで作りました。

このグラフは１年間のSMT グローバル債券インデックスをヘッジありと無しで比較したもの。さらに国内債券も含めてみたのだけど、
このヘッジ有りの抜群の安定感を見ると、これが本来の債券の動きなんじゃないかという気がする。

今から為替ヘッジ有りを積み立て対象にしようかなあ。
低コスト外国株式のインデックスって野村インデックスファンド・外国株式・為替ヘッジ型が良いらしいので、分散効果のためにヘッジ有りを買ってもいいのかなとも思ったけど、結局のところ長期的にはヘッジかけてもかけなくても同じなのと、買いすぎると管理が面倒だから当面パスや。

 - 経済